2008-06-20 Fri
前兆のヒンデンブルグは、 技術的な分析を予測する信号をしようと今度の株式市場の暴落します。
これは名前の後にヒンデンブルグ災害 、ドイツ語の墜落事故でツェッペリンの1937年5月、同じ名前です。 .前兆は、アライメントのヒンデンブルグいくつかの技術的な要因が根底に状態を測定して、株式市場-具体的にはN YSEの-ようにする確率は、株式市場のクラッシュが発生は、通常よりも高い、との深刻な低下する確率は非常に高い。 指標の根拠の背後には、通常の環境下で、相当な数の株式のいずれかを確立する新たな大規模なコードを設定する毎年恒例の高値または新安値を更新-しかし両方ではない。.両方の新高値と新安値を付けたときには、大規模な、それは、 株式市場は極度の期間中に発散します。 .このような導電性を発散ではない通常、将来の物価上昇します。 健全な市場を必要とある程度の内部の均一性、均一性かどうかの方向には、上または下にします。
ヒンデンブルグの定義を、従来の前兆は5つの基準：
毎日数は、 NYSEの新しい52週の最高値と毎日多くの新しい52週間ぶりの安値を超える必要があります。 両方が2.2 ％の合計NYSEの取引が成立し、その日の問題です。
小さいのは、これらの数字は、 75を超える。 （このルールではないのではなく、機能の2.2 ％を占めるの問題）
NYSEの 10週移動平均が高まっている。
マクレラン発振器は、その同じ日に除外します。
その新しい52週の最高値を超えることはできませんの2倍の新しい52週間ぶりの安値（ただしこれは罰金52週間ぶりの安値を新たに新52週最高値の2倍以上） 。 状態は確実に必須です。
これらの措置は、ウォールストリートジャーナル』紙を使用して計算それぞれの夕方の整合性の数字です。 .すべての5つの条件が発生した場合には、しばしば一日に未確認のヒンデンブルクと呼ばれることの前兆です。.前兆を確認する場合に発生しますヒンデンブルグ2番目の（もしくはそれ以上）の前兆信号ヒンデンブルグ36日の期間中に発生する可能性より、最初の信号です。
[ edit ] Conclusions [ 編集 ] 結論
過去のデータを振り返ってみると、移動する確率が5 ％以上の下げを確認した後、次の41日間ヒンデンブルグの前兆に発生した後は、その77 ％は、パニックに陥って完売する確率は41 ％とする確率は、主要な株式市場の暴落は24 ％です。 前兆を確認ヒンデンブルグが発生した場合は、必ずしも意味しているの株式市場は下がるが、すべてのNYSEの クラッシュの前には1985年以来ヒンデンブルグの前兆されています。
非常に具体的で一見ランダムな自然条件の前兆ヒンデンブルグ、それは可能性がこの現象は、単に例overfittingです。 つまり、 1つのbacktests大規模なデータを介して別の変数を設定し、十分にしようと、最終的相関関係にバインドされるが見つかりました予測されていない本当に意義ある。
.しかし、この事実に変わりは、以前の25を確認する信号のわずか8 ％ （ 2つ）を予測するが、少なくとも軽度のに失敗しました（ 2から4.9% ）減少しています。
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_Omenより)
The Hindenburg Omen is a technical analysis signal that attempts to predict a forthcoming stock market crash. It is named after the Hindenburg disaster, the crash of the German zeppelin of the same name in May 1937. The Hindenburg Omen is the alignment of several technical factors that measure the underlying condition of the stock market - specifically the NYSE - such that the probability that a stock market crash occurs is higher than normal, and the probability of a severe decline is quite high. The rationale behind the indicator is that, under normal conditions, either a substantial number of stocks establish new annual highs or a large number set new lows - but not both. When both new highs and new lows are large, it indicates the stock market is undergoing a period of extreme divergence. Such divergence is not usually conductive to future rising prices. A healthy market requires some degree of internal uniformity, whether the direction of that uniformity is up or down.
[edit] Criteria
The traditional definition of a Hindenburg Omen has five criteria:
That the daily number of NYSE new 52 Week Highs and the daily number of new 52 Week Lows must both be greater than 2.2 percent of total NYSE issues traded that day.
That the smaller of these numbers is greater than 75. (this is not a rule but a function of the 2.2% of the total issues)
That the NYSE 10 Week moving average is rising.
That the McClellan Oscillator is negative on that same day.
That new 52 Week Highs cannot be more than twice the new 52 Week Lows (however it is fine for new 52 Week Lows to be more than double new 52 Week Highs). This condition is absolutely mandatory.
These measures are calculated each evening using Wall Street Journal figures for consistency. The occurrence of all five criteria on one day is often referred to as an unconfirmed Hindenburg Omen. A confirmed Hindenburg Omen occurs if a second (or more) Hindenburg Omen signals occur during a 36-day period from the first signal.
[edit] Conclusions
Looking back at historical data, the probability of a move greater than 5% to the downside after a confirmed Hindenburg Omen within the next 41 days after its occurrence was 77%, the probability of a panic sellout was 41% and the probability of a major stock market crash was 24%. The occurrence of a confirmed Hindenburg Omen does not necessarily mean that the stock market will go down, although every NYSE crash since 1985 has been preceded by a Hindenburg Omen.
Because of the very specific and seemingly random nature of the Hindenburg Omen criteria, it is possible that this phenomenon is simply a case of overfitting. That is, if one backtests through a large data set and tries enough different variables, eventually correlations are bound to be found that don't really have any predictive significance.
However, the fact remains that out of the previous 25 confirmed signals only 8% (two) have failed to predict at least a mild (2-4.9%) decline.
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これは名前の後にヒンデンブルグ災害 、ドイツ語の墜落事故でツェッペリンの1937年5月、同じ名前です。 .前兆は、アライメントのヒンデンブルグいくつかの技術的な要因が根底に状態を測定して、株式市場-具体的にはN YSEの-ようにする確率は、株式市場のクラッシュが発生は、通常よりも高い、との深刻な低下する確率は非常に高い。 指標の根拠の背後には、通常の環境下で、相当な数の株式のいずれかを確立する新たな大規模なコードを設定する毎年恒例の高値または新安値を更新-しかし両方ではない。.両方の新高値と新安値を付けたときには、大規模な、それは、 株式市場は極度の期間中に発散します。 .このような導電性を発散ではない通常、将来の物価上昇します。 健全な市場を必要とある程度の内部の均一性、均一性かどうかの方向には、上または下にします。
ヒンデンブルグの定義を、従来の前兆は5つの基準：
毎日数は、 NYSEの新しい52週の最高値と毎日多くの新しい52週間ぶりの安値を超える必要があります。 両方が2.2 ％の合計NYSEの取引が成立し、その日の問題です。
小さいのは、これらの数字は、 75を超える。 （このルールではないのではなく、機能の2.2 ％を占めるの問題）
NYSEの 10週移動平均が高まっている。
マクレラン発振器は、その同じ日に除外します。
その新しい52週の最高値を超えることはできませんの2倍の新しい52週間ぶりの安値（ただしこれは罰金52週間ぶりの安値を新たに新52週最高値の2倍以上） 。 状態は確実に必須です。
これらの措置は、ウォールストリートジャーナル』紙を使用して計算それぞれの夕方の整合性の数字です。 .すべての5つの条件が発生した場合には、しばしば一日に未確認のヒンデンブルクと呼ばれることの前兆です。.前兆を確認する場合に発生しますヒンデンブルグ2番目の（もしくはそれ以上）の前兆信号ヒンデンブルグ36日の期間中に発生する可能性より、最初の信号です。
[ edit ] Conclusions [ 編集 ] 結論
過去のデータを振り返ってみると、移動する確率が5 ％以上の下げを確認した後、次の41日間ヒンデンブルグの前兆に発生した後は、その77 ％は、パニックに陥って完売する確率は41 ％とする確率は、主要な株式市場の暴落は24 ％です。 前兆を確認ヒンデンブルグが発生した場合は、必ずしも意味しているの株式市場は下がるが、すべてのNYSEの クラッシュの前には1985年以来ヒンデンブルグの前兆されています。
非常に具体的で一見ランダムな自然条件の前兆ヒンデンブルグ、それは可能性がこの現象は、単に例overfittingです。 つまり、 1つのbacktests大規模なデータを介して別の変数を設定し、十分にしようと、最終的相関関係にバインドされるが見つかりました予測されていない本当に意義ある。
.しかし、この事実に変わりは、以前の25を確認する信号のわずか8 ％ （ 2つ）を予測するが、少なくとも軽度のに失敗しました（ 2から4.9% ）減少しています。
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_Omenより)
The Hindenburg Omen is a technical analysis signal that attempts to predict a forthcoming stock market crash. It is named after the Hindenburg disaster, the crash of the German zeppelin of the same name in May 1937. The Hindenburg Omen is the alignment of several technical factors that measure the underlying condition of the stock market - specifically the NYSE - such that the probability that a stock market crash occurs is higher than normal, and the probability of a severe decline is quite high. The rationale behind the indicator is that, under normal conditions, either a substantial number of stocks establish new annual highs or a large number set new lows - but not both. When both new highs and new lows are large, it indicates the stock market is undergoing a period of extreme divergence. Such divergence is not usually conductive to future rising prices. A healthy market requires some degree of internal uniformity, whether the direction of that uniformity is up or down.
[edit] Criteria
The traditional definition of a Hindenburg Omen has five criteria:
That the daily number of NYSE new 52 Week Highs and the daily number of new 52 Week Lows must both be greater than 2.2 percent of total NYSE issues traded that day.
That the smaller of these numbers is greater than 75. (this is not a rule but a function of the 2.2% of the total issues)
That the NYSE 10 Week moving average is rising.
That the McClellan Oscillator is negative on that same day.
That new 52 Week Highs cannot be more than twice the new 52 Week Lows (however it is fine for new 52 Week Lows to be more than double new 52 Week Highs). This condition is absolutely mandatory.
These measures are calculated each evening using Wall Street Journal figures for consistency. The occurrence of all five criteria on one day is often referred to as an unconfirmed Hindenburg Omen. A confirmed Hindenburg Omen occurs if a second (or more) Hindenburg Omen signals occur during a 36-day period from the first signal.
[edit] Conclusions
Looking back at historical data, the probability of a move greater than 5% to the downside after a confirmed Hindenburg Omen within the next 41 days after its occurrence was 77%, the probability of a panic sellout was 41% and the probability of a major stock market crash was 24%. The occurrence of a confirmed Hindenburg Omen does not necessarily mean that the stock market will go down, although every NYSE crash since 1985 has been preceded by a Hindenburg Omen.
Because of the very specific and seemingly random nature of the Hindenburg Omen criteria, it is possible that this phenomenon is simply a case of overfitting. That is, if one backtests through a large data set and tries enough different variables, eventually correlations are bound to be found that don't really have any predictive significance.
However, the fact remains that out of the previous 25 confirmed signals only 8% (two) have failed to predict at least a mild (2-4.9%) decline.
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