2009-02-02 Mon
「何も選ばない」生き方のすすめ
ドル円のリスクリバーサル、横ばい 変動率は低下 4月22日 14時26分
ドル円のリスクリバーサル（4月22日14時15分時点）
1週間物：▲1.99％前後（前日終値：▲2.0325％）
1カ月物：▲2.70％前後（前日終値：▲2.6950％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：16.10％前後（前日終値：16.25％）
1カ月物：15.29％前後（前日終値：15.45％）
22日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は低下。東京外国為替市場でドル円相場は一時98.07円まで値を下げる場面があったが、円高・ドル安方向の為替変動リスクを回避（ヘッジ）する動きが強まる状況にはならなかった。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は前日比横ばい。
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ドル円のリスクリバーサル、横ばい 変動率は上昇 4月21日 14時1分
ドル円のリスクリバーサル（4月21日14時時点）
1週間物：▲2.17％前後（前日終値：▲2.1700％）
1カ月物：▲2.67％前後（前日終値：▲2.6650％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：16.35％前後（前日終値：16.09％）
1カ月物：15.74％前後（前日終値：15.61％）
21日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は上昇。前日の米国市場で信用不安の高まりを背景に株安・円高が進んだ流れを引き継いだ。東京外国為替市場でドル円相場はショートカバーが目立つ展開となっているものの、円高方向への警戒感は薄れてはいない模様。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は前日比横ばい。
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ドル円のリスクリバーサル、動意薄 変動率は小動き 4月16日 23時25分
ドル円のリスクリバーサル（4月16日23時時点）
1週間物：▲1.71％前後（前日終値：▲1.7750％）
1カ月物：▲2.36％前後（前日終値：▲2.4500％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：16.05％前後（前日終値：16.27％）
1カ月物：15.49％前後（前日終値：15.75％）
16日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は小動き。欧州外国為替市場でドル円相場は一時98.51円まで値を下げる場面があったものの、このところの中心レンジである98－99円台での値動きに収まっていることからボラティリティーは高まらなかった。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は動意が薄い。
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ドル円のリスクリバーサル、拡大 変動率は上昇 4月14日 23時16分
ドル円のリスクリバーサル（4月14日23時時点）
1週間物：▲1.72％前後（前日終値：▲1.5275％）
1カ月物：▲2.38％前後（前日終値：▲2.3100％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：15.90％前後（前日終値：15.36％）
1カ月物：15.93％前後（前日終値：15.53％）
14日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は上昇。外国為替市場でドル円相場が一時98.98円まで下落したことを受けて、円高・ドル安方向の為替変動リスクを回避（ヘッジ）する動きが強まった。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は拡大。前日と比較すると、持ち高がドルプットに偏っていることが読み取れる。
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ドル円のリスクリバーサル、拡大 変動率は上昇 4月13日 23時17分
ドル円のリスクリバーサル（4月13日23時時点）
1週間物：▲1.66％前後（前営業日終値：▲1.3825％）
1カ月物：▲2.35％前後（前営業日終値：▲2.1475％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：15.37％前後（前営業日終値：14.16％）
1カ月物：15.41％前後（前営業日終値：14.98％）
13日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は上昇。明日以降に米大手金融機関の決算や米経済指標の発表を控えて、イベントリスクを警戒する空気があるようだ。ただ、欧州市場がイースターマンデーの休場で参加者が少なく、「取引は低調」との指摘もあった。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は拡大。前営業日と比較すると、持ち高がドルプットに偏っていることが読み取れる。
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ドル円のリスクリバーサル､動意薄 変動率は小動き 4月10日 14時7分
ドル円のリスクリバーサル（4月10日14時時点）
1週間物：▲1.35％前後（前日終値：▲1.3750％）
1カ月物：▲2.12％前後（前日終値：▲2.1350％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：15.04％前後（前日終値：15.01％）
1カ月物：15.33％前後（前日終値：15.30％）
10日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は小動き。海外勢の多くがイースター休暇入りしていることから、取引は低調だ。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）も動意が薄い。
【ＩＶのデリバティブ分析】あながちガセじゃなかった 5月6日 19時15分
6 日の通貨オプション市場ではドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）は伸び悩み。外国為替市場でドル円相場が一時97.94円まで下落した影響が残ったものの、その後はドル円相場が下げ渋っていることなどを受けて上値が重い展開に。１カ月物アット・ザ・マネー（ＡＴＭ）は14.52％前後と前日よりも0.20％高で推移しています。また、ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は小幅に拡大しています。
さて、アジア時間に円高が進んだ背景には「バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）はストレステスト（資産査定）で340億ドルの資本増強が必要と判定された」との報道がありました。ＢＯＡの広報担当者はこのことについてコメントを拒否したようですが、すでに複数のメディアが報じていることから、ほぼ間違いないとの指摘があります。「ＢＯＡの資本必要額は審査対象の金融機関19行の中で最大」との声も聞かれました。
このほか、米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）が関係者の話として「米銀大手シティ・グループはストレステストの最終結果を受けて、政府が求めている500－550億ドルの資本のために、新規に50－100億ドルの資本調達に迫られている」との報道も背景にありました。
ＮＹＴは同時に「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、ゴールドマン・サックス、ＪＰモルガン・チェースの3行はＴＡＲＰ資金を返済するに十分な健全性がある」と報じていますが、こうなると思い出されるのは4月20日に出回ったガセとも本当とも受け取れる話です。たしか、「ターナー・ラジオ・ネットワーク」というブログが、「ストレステストを受けた19行中16行が厳密には破たんしている」、「厳密には破たんしている16行のうち、キャッシュフローが途切れたり、不良債権の状況が一段と悪化したりした場合に持ちこたえることができる銀行は１行もない」と述べたことが、市場の一部で観測されて、株式市場では、ＢＯＡが好決算を発表したにもかかわらず24.30％の暴落。シティも19.45％値を下げるなど、パニック的な動きとなりました。（ＧＩ 中村知博） ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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ドル円のリスクリバーサル、横ばい 変動率は低下 4月22日 14時26分
ドル円のリスクリバーサル（4月22日14時15分時点）
1週間物：▲1.99％前後（前日終値：▲2.0325％）
1カ月物：▲2.70％前後（前日終値：▲2.6950％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：16.10％前後（前日終値：16.25％）
1カ月物：15.29％前後（前日終値：15.45％）
22日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は低下。東京外国為替市場でドル円相場は一時98.07円まで値を下げる場面があったが、円高・ドル安方向の為替変動リスクを回避（ヘッジ）する動きが強まる状況にはならなかった。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は前日比横ばい。
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ドル円のリスクリバーサル、横ばい 変動率は上昇 4月21日 14時1分
ドル円のリスクリバーサル（4月21日14時時点）
1週間物：▲2.17％前後（前日終値：▲2.1700％）
1カ月物：▲2.67％前後（前日終値：▲2.6650％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：16.35％前後（前日終値：16.09％）
1カ月物：15.74％前後（前日終値：15.61％）
21日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は上昇。前日の米国市場で信用不安の高まりを背景に株安・円高が進んだ流れを引き継いだ。東京外国為替市場でドル円相場はショートカバーが目立つ展開となっているものの、円高方向への警戒感は薄れてはいない模様。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は前日比横ばい。
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ドル円のリスクリバーサル、動意薄 変動率は小動き 4月16日 23時25分
ドル円のリスクリバーサル（4月16日23時時点）
1週間物：▲1.71％前後（前日終値：▲1.7750％）
1カ月物：▲2.36％前後（前日終値：▲2.4500％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：16.05％前後（前日終値：16.27％）
1カ月物：15.49％前後（前日終値：15.75％）
16日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は小動き。欧州外国為替市場でドル円相場は一時98.51円まで値を下げる場面があったものの、このところの中心レンジである98－99円台での値動きに収まっていることからボラティリティーは高まらなかった。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は動意が薄い。
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ドル円のリスクリバーサル、拡大 変動率は上昇 4月14日 23時16分
ドル円のリスクリバーサル（4月14日23時時点）
1週間物：▲1.72％前後（前日終値：▲1.5275％）
1カ月物：▲2.38％前後（前日終値：▲2.3100％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：15.90％前後（前日終値：15.36％）
1カ月物：15.93％前後（前日終値：15.53％）
14日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は上昇。外国為替市場でドル円相場が一時98.98円まで下落したことを受けて、円高・ドル安方向の為替変動リスクを回避（ヘッジ）する動きが強まった。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は拡大。前日と比較すると、持ち高がドルプットに偏っていることが読み取れる。
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ドル円のリスクリバーサル、拡大 変動率は上昇 4月13日 23時17分
ドル円のリスクリバーサル（4月13日23時時点）
1週間物：▲1.66％前後（前営業日終値：▲1.3825％）
1カ月物：▲2.35％前後（前営業日終値：▲2.1475％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：15.37％前後（前営業日終値：14.16％）
1カ月物：15.41％前後（前営業日終値：14.98％）
13日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は上昇。明日以降に米大手金融機関の決算や米経済指標の発表を控えて、イベントリスクを警戒する空気があるようだ。ただ、欧州市場がイースターマンデーの休場で参加者が少なく、「取引は低調」との指摘もあった。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は拡大。前営業日と比較すると、持ち高がドルプットに偏っていることが読み取れる。
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ドル円のリスクリバーサル､動意薄 変動率は小動き 4月10日 14時7分
ドル円のリスクリバーサル（4月10日14時時点）
1週間物：▲1.35％前後（前日終値：▲1.3750％）
1カ月物：▲2.12％前後（前日終値：▲2.1350％）
ドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）
1週間物：15.04％前後（前日終値：15.01％）
1カ月物：15.33％前後（前日終値：15.30％）
10日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は小動き。海外勢の多くがイースター休暇入りしていることから、取引は低調だ。
ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）も動意が薄い。
【ＩＶのデリバティブ分析】あながちガセじゃなかった 5月6日 19時15分
6 日の通貨オプション市場ではドル円の予想変動率（インプライド・ボラティリティー）は伸び悩み。外国為替市場でドル円相場が一時97.94円まで下落した影響が残ったものの、その後はドル円相場が下げ渋っていることなどを受けて上値が重い展開に。１カ月物アット・ザ・マネー（ＡＴＭ）は14.52％前後と前日よりも0.20％高で推移しています。また、ドルのコール（買う権利）オプションとプット（売る権利）との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル（ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値）は小幅に拡大しています。
さて、アジア時間に円高が進んだ背景には「バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）はストレステスト（資産査定）で340億ドルの資本増強が必要と判定された」との報道がありました。ＢＯＡの広報担当者はこのことについてコメントを拒否したようですが、すでに複数のメディアが報じていることから、ほぼ間違いないとの指摘があります。「ＢＯＡの資本必要額は審査対象の金融機関19行の中で最大」との声も聞かれました。
このほか、米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）が関係者の話として「米銀大手シティ・グループはストレステストの最終結果を受けて、政府が求めている500－550億ドルの資本のために、新規に50－100億ドルの資本調達に迫られている」との報道も背景にありました。
ＮＹＴは同時に「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、ゴールドマン・サックス、ＪＰモルガン・チェースの3行はＴＡＲＰ資金を返済するに十分な健全性がある」と報じていますが、こうなると思い出されるのは4月20日に出回ったガセとも本当とも受け取れる話です。たしか、「ターナー・ラジオ・ネットワーク」というブログが、「ストレステストを受けた19行中16行が厳密には破たんしている」、「厳密には破たんしている16行のうち、キャッシュフローが途切れたり、不良債権の状況が一段と悪化したりした場合に持ちこたえることができる銀行は１行もない」と述べたことが、市場の一部で観測されて、株式市場では、ＢＯＡが好決算を発表したにもかかわらず24.30％の暴落。シティも19.45％値を下げるなど、パニック的な動きとなりました。（ＧＩ 中村知博） ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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| ユニフォーム姿三四郎 | 10:04 | comments (x) | trackback (x) | ユニフォーム姿三四郎::ユニフォーム三四郎の為替取引（ＦＸ） |
